根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.運用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤
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A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合，使之盡量達到最大化收益
B.爭取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合，使之與標的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標的指數(shù)走勢
A.一種主動管理型的投資策略
B.一種被動管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標準買進并固定持有一組證券，而不是在頻繁交易中獲取超額利潤
D.基于對市場總體情況、行業(yè)輪動和個股表現(xiàn)的分析，試圖通過時點選擇和個別成分股的選擇，在基本擬合指數(shù)走勢的同時，獲取超越市場的平均收益
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。