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A.沒有考慮長期趨勢的影響
B.考慮了長期趨勢的影響
C.季節(jié)比率的高低受各年數(shù)值大小的影響
D.季節(jié)比率的高低不受各年數(shù)值大小的影響
E.無法消除長期趨勢的影響
A.10省份的社會(huì)商品零售總額
B.某年各省份按數(shù)值大小排列的GDP數(shù)
C.2006～2015年間各年的死亡人口數(shù)
D.2006～2015年問各年進(jìn)出口額
E.2006～2015年問各年人口出生率
A.回歸方程法
B.簡單移動(dòng)平均法
C.指數(shù)平滑法
D.半數(shù)平均法
E.時(shí)距擴(kuò)大法
最新試題
對于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。
?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。
X-12-ARIMA模型是由（）提出。
時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。
?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。
?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析？（）