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?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。

時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

時間序列通常會受到哪些因素的影響？（）

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。

關(guān)于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。