單項選擇題?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。
A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q
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1.單項選擇題
時間序列滿足
，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12
2.單項選擇題?對AR（p）而言，隨著向前預測步數(shù)的增大，預測誤差的方差將（）。
A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
3.單項選擇題?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
4.單項選擇題對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應該是（）。
A.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型選擇——模型診斷
5.單項選擇題?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。
A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
最新試題
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應該考慮建立（）。
題型：單項選擇題
?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。
題型：單項選擇題
時間序列通常會受到哪些因素的影響？（）
題型：多項選擇題
?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。
題型：單項選擇題
當回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是（）。
題型：單項選擇題
時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
題型：單項選擇題
假設(shè)，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
題型：單項選擇題
檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。
題型：多項選擇題
對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應該是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于嚴平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。
題型：單項選擇題