A.組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個(gè)證券方差的和
C.組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和
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你可能感興趣的試題
A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時(shí)期內(nèi)的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)評(píng)價(jià)該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報(bào)酬率越高越好
A.甲項(xiàng)目?jī)?yōu)于乙項(xiàng)目
B.乙項(xiàng)目?jī)?yōu)于甲項(xiàng)目
C.兩個(gè)項(xiàng)目并無(wú)優(yōu)劣之分，因?yàn)樗鼈兊钠谕麍?bào)酬率相等
D.因?yàn)榧醉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差較小，所以取得高報(bào)酬率的概率更大，應(yīng)選擇甲項(xiàng)目
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.20
A.13.5％
B.14％
C.15.5％
D.16.5％
最新試題
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族，關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說法不正確的是（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國(guó)庫(kù)券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）