A.5
B.10
C.15
D.20
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A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
A.外國(guó)公司
B.托管銀行
C.存券銀行
D.中央存券信托公司
A.5.5萬(wàn)美元；-5.5萬(wàn)美元
B.4.5萬(wàn)美元；-4.5萬(wàn)美元
C.3.0萬(wàn)美元；-3.0萬(wàn)美元
D.2.5萬(wàn)美元；-2.5萬(wàn)美元
A.套期保值者
B.套利者
C.投機(jī)者
D.投資者
A.對(duì)于套期保值者來說，每筆交易都可以精確貼合交易者的個(gè)性化需求
B.合約標(biāo)準(zhǔn)化，市場(chǎng)流動(dòng)性高
C.交易所集中撮合交易，交易效率高
D.門檻較高，參與者一般為金融機(jī)構(gòu)和知名跨國(guó)公司
最新試題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。