單項選擇題某投資者決定用保證金方式購買200股某種股票，并出售2個基于該股票的看漲期權。股票價格為63元，執(zhí)行價格為65元，期權費為9元。如果期權處于虛值狀態(tài)，保證金帳戶可以允許投資者借入資金為股票價格的50%，投資者也可以用收取的期權費作為購買股票的部分資金，則投資者進行這些期權交易所需的最低保證金為（）元。
A.3500
B.4500
C.4900
D.6300
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1.單項選擇題某個看漲期權可以按30元的價格購買某公司100股股票，假設公司進行3對1的股票分割，則期權執(zhí)行價格將調(diào)整為（）。
A.10元
B.20元
C.30元
D.90元
2.單項選擇題（）個月期的LIBOR是CME交易非常活躍的歐洲美圓期貨合約中的標的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
3.單項選擇題一個90天的短期國債現(xiàn)貨價格為98元，則報價為（）。
A.22%
B.5%
C.2%
D.8%
4.單項選擇題某一債券息票利率為每年14%，距到期日還有20年零2個月，假定在6個月后第一次付息。則債券面值為$100的轉(zhuǎn)換因子為（）。
A.1.49
B.1.59
C.1.69
D.1.79
5.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，實際天數(shù)（360）適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.市政債券
D.短期國債
最新試題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
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當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
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貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。
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期貨交易一般不進行實物交割。
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以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題