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自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期貨交易一般不進行實物交割。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）