單項(xiàng)選擇題某公司想運(yùn)用4個(gè)月期的S&P500指數(shù)期貨合約來(lái)對(duì)沖某價(jià)值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)該指數(shù)期貨價(jià)格為1100點(diǎn)。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對(duì)沖應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。
A.12
B.15
C.18
D.24
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)5年期國(guó)債本金為100元，息票支付日期是3月1日和9月1日，息票率是8%，則3月1日和7月3日之間的利息為（）。
A.2.50元
B.2.60元
C.2.70元
D.2.80元
2.單項(xiàng)選擇題債券最早產(chǎn)生于（）。
A.荷蘭阿姆斯特丹
B.威尼斯共和國(guó)
C.倫敦柴思胡同
D.美國(guó)華爾街
3.單項(xiàng)選擇題某投資者決定用保證金方式購(gòu)買200股某種股票，并出售2個(gè)基于該股票的看漲期權(quán)。股票價(jià)格為63元，執(zhí)行價(jià)格為65元，期權(quán)費(fèi)為9元。如果期權(quán)處于虛值狀態(tài)，保證金帳戶可以允許投資者借入資金為股票價(jià)格的50%，投資者也可以用收取的期權(quán)費(fèi)作為購(gòu)買股票的部分資金，則投資者進(jìn)行這些期權(quán)交易所需的最低保證金為（）元。
A.3500
B.4500
C.4900
D.6300
4.單項(xiàng)選擇題某個(gè)看漲期權(quán)可以按30元的價(jià)格購(gòu)買某公司100股股票，假設(shè)公司進(jìn)行3對(duì)1的股票分割，則期權(quán)執(zhí)行價(jià)格將調(diào)整為（）。
A.10元
B.20元
C.30元
D.90元
5.單項(xiàng)選擇題（）個(gè)月期的LIBOR是CME交易非?；钴S的歐洲美圓期貨合約中的標(biāo)的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
最新試題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
題型：判斷題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題