A.10
B.20
C.30
D.60
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A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.方差一協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.正向
B.反向
C.兩者沒有關(guān)系
D.同比例
A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖
最新試題
運(yùn)用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行處理，這屬于（）
以下可用于幫助確定可能性準(zhǔn)則的描述是（）
風(fēng)險(xiǎn)分離效果的好壞跟以下哪一項(xiàng)內(nèi)容無關(guān)？（）
風(fēng)險(xiǎn)管理傳入中國，大概是在哪一個(gè)階段？（）
保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對手段？（）
COSO發(fā)布的《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》中所指的風(fēng)險(xiǎn)評估屬于狹義范疇，其一般不包括以下哪一項(xiàng)？（）
選擇最有效的措施來處理風(fēng)險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)管理程序的（）
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分離和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)制，錯(cuò)誤的是（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個(gè)人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進(jìn)行管理，屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)管理手段？（）
下面關(guān)于β系數(shù)，表述錯(cuò)誤的是（）