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A.金融市場資本化
B.金融市場國際化
C.金融市場創(chuàng)新化
D.金融市場證券化
A.米爾頓·弗里德曼（Milton Friedman）
B.費(fèi)雪和布萊克（Fisher and Black）
C.默頓和斯克爾斯（Myron and Scholes）
D.約翰·納什（John Nash）
A.轉(zhuǎn)化功能
B.定價(jià)功能
C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能
D.盈利功能
E.資源配置功能
A.保值者
B.投機(jī)者
C.套利者
D.經(jīng)紀(jì)人
最新試題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。