判斷題浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
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4.單項選擇題假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時，比向下傾斜時有更多的信用風(fēng)險
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時，比向上傾斜時有更多的信用風(fēng)險
C.當(dāng)利率下降時，信用風(fēng)險增加
D.如果有金融機構(gòu)作為中介，則不存在信用風(fēng)險
5.單項選擇題每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題