A.成交額較大
B.成交額較小
C.風(fēng)險較高
D.風(fēng)險較低
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A.標(biāo)價方式都是m×n
B.兩者都有四個時點
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機(jī)的目標(biāo)都是一國利率的綜合水平
A.直接遠(yuǎn)期外匯合約
B.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.遠(yuǎn)期股票合約
A.將來時刻的將來一定期限的利率
B.現(xiàn)在時刻的將來一定期限的利率
C.現(xiàn)在時刻的現(xiàn)在一定期限的利率
D.過去時刻的過去一定期限的利率
A.結(jié)算日
B.確定日
C.到期日
D.交易日
A.名義借款人
B.名義貸款人
C.實際借款人
D.實際貸款人
最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）