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A.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+歐式看漲期權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格
C.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格
D.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價(jià)格波動(dòng)性降低
D.上述全部
A.當(dāng)期權(quán)來到期日時(shí)，期權(quán)具有的價(jià)值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？