A.1/10
B.1/16
C.1/32
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A.入市時(shí)，賣出價(jià)高商品期貨，同時(shí)買進(jìn)價(jià)低的商品期貨
B.入市時(shí)，買進(jìn)價(jià)高商品期貨，同時(shí)賣出價(jià)低的商品期貨
C.入市時(shí)，賣出價(jià)高商品期貨，是否買進(jìn)不確定
D.入市時(shí)，買進(jìn)價(jià)低商品期貨，是否賣出不確定
A.商定的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
B.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
C.商定的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差
D.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差
A.最小二乘法
B.最大似然估計(jì)法
C.最小方差法
D.參數(shù)估計(jì)法
A.存貨保值
B.經(jīng)營(yíng)保值
C.選擇保值
D.預(yù)期保值
A.利率期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.國庫券期貨
D.外匯期貨
最新試題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。