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當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

期貨交易一般不進行實物交割。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）