A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
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A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
A.如果在期權(quán)到期時,股票市場價格低于執(zhí)行價格,則公司有義務以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當前的市價
C.公司的期權(quán)費收入是固定收入,可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格,公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權(quán)費之和;協(xié)定價格與期權(quán)費之差
B.期權(quán)費;協(xié)定價格與期權(quán)費之和
C.期權(quán)費;協(xié)定價格與期權(quán)費之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費之差;協(xié)定價格與期權(quán)費之和
A.某種股票本身;某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身;某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身;某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合;某一個證券投資組合的期貨合約
A.投資者在期權(quán)市場作空頭,股票市場做多頭
B.投資者以犧牲股票市場收益為代價,保證了期權(quán)費的固定收益
C.投資者要確定止損點,及時買入股票
D.投資者為獲得期權(quán)費的固定收入,承擔了股價上升的風險
最新試題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
期貨交易一般不進行實物交割。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)