A.平行貸款
B.背對背貸款
C.協(xié)議貸款
D.短期貸款
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A.直接用戶
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)
A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010
A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期
A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時(shí)Gamma將趨近于1
A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1
最新試題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。