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以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。