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浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）