單項選擇題用t檢驗與F檢驗綜合法檢驗（）。
A.多重共線性
B.自相關性
C.異方差性
D.非正態(tài)性
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1.單項選擇題多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t值都不顯著，但模型的判定系數(shù)卻很大，F(xiàn)統(tǒng)計量也很顯著，這說明模型存在（）。
A.多重共線性
B.異方差
C.自相關
D.設定偏誤
2.單項選擇題經(jīng)濟變量的時間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關性，在分布滯后模型中，這種序列相關性就轉化為（）。
A.異方差問題
B.多重共線性問題
C.序列相關性問題
D.設定誤差問題
3.單項選擇題在下列多重共線性產(chǎn)生的原因中，不正確的是（）。
A.經(jīng)濟變量大多存在共同變化趨勢
B.模型中大量采用滯后變量
C.由于認識上的局限使得選擇變量不當
D.解釋變量與隨機誤差項相關
4.多項選擇題檢驗高階自相關性主要方法有（）。
A.DW檢驗
B.回歸檢驗法
C.偏自相關系數(shù)檢驗
D.Q統(tǒng)計量檢驗
E.拉格朗日乘數(shù)檢驗
5.多項選擇題針對存在自相關性的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。
A.加權最小二乘法
B.普通最小二乘法
C.殘差回歸法
D.廣義差分法
E.德賓兩步法
最新試題
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
題型：問答題
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性，那么這個時間序列具有自相關性。
題型：判斷題
工具變量法的基本思想是通過尋找一個與誤差項相關的變量，來消除什么問題？（）
題型：單項選擇題
給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設。
題型：判斷題
論述計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟政策制定中的作用和重要性。
題型：問答題
相關分析與回歸分析的經(jīng)濟含義一樣。
題型：判斷題
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經(jīng)濟學的重要內容。
題型：判斷題
關于X和Y兩個變量的樣本相關系數(shù)，說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
計量經(jīng)濟建模的最終目的是為了正確的估計出參數(shù)。
題型：判斷題
邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等屬于經(jīng)濟結構分析。
題型：判斷題