A.該組合中所有單項資產(chǎn)在組合中所占比重
B.該組合中所有單項資產(chǎn)各自的β系數(shù)
C.市場投資組合的無風(fēng)險收益率
D.該組合的無風(fēng)險收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例
B.當(dāng)投資組合β系數(shù)為負(fù)數(shù)時，表示該組合的風(fēng)險小于零
C.在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp／（Rm-Rf）
D.作為整體的市場投資組合的β系數(shù)為1
A.某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險為0
B.某資產(chǎn)的β<0，說明此資產(chǎn)無風(fēng)險
C.某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險等于整個市場組合的平均風(fēng)險
D.某資產(chǎn)的β>0，說明該資產(chǎn)的市場風(fēng)險大于整個市場組合的平均風(fēng)險
A.企業(yè)舉債過度
B.原材料價格發(fā)生變動
C.企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期過長
D.通貨膨脹引起的風(fēng)險
A.若A、B項目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消
B.若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少
C.若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不能減少
D.若A、B項目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不擴大也不減少
A.宏觀經(jīng)濟狀況變化
B.世界能源狀況變化
C.發(fā)生經(jīng)濟危機
D.被投資企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營失誤
最新試題
混合成本的分解可以采用合同確認(rèn)法，但合同確認(rèn)法要配合賬戶分析法使用。
人們在進(jìn)行財務(wù)決策時，之所以選擇低風(fēng)險的方案，是因為低風(fēng)險會帶來高收益，而高風(fēng)險的方案則往往收益偏低。
甲項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差率為多少？
若存在通貨膨脹，實際利率會高于名義利率。
計算A股票的必要收益率。
某公司擬購置一處房產(chǎn)，房主提出四種付款方案：（1）從現(xiàn)在起，每年年初支付20萬元，連續(xù)支付10次，共200萬元；（2）從現(xiàn)在起，每年年末支付22萬元，連續(xù)支付10次，共220萬元；（3）從第5年開始，每年年末支付25萬元，連續(xù)支付10次，共250萬元；（4）從第5年開始，每年年初支付23萬元，連續(xù)支付10次，共230萬元；假設(shè)該公司的資本成本（即最低報酬率）為10％，你認(rèn)為該公司應(yīng)選擇哪個方案？
市場風(fēng)險溢酬反映了市場整體對風(fēng)險的厭惡程度，投資者越喜歡冒險，市場風(fēng)險溢酬的數(shù)值就越小。
計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
對于多個投資方案而言，無論各方案的期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)差率最大的方案一定是風(fēng)險最大的方案。
要降低約束性固定成本，就要在預(yù)算時精打細(xì)算，厲行節(jié)約，杜絕浪費，減少其絕對額。