ABC公司有A和B兩個(gè)投資機(jī)會，假設(shè)未來的經(jīng)濟(jì)狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報(bào)酬率如下表：
【要求】
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A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計(jì)通貨率提高時(shí)，證券市場線向上平移
C.投資者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為18％
B.甲投資人的期望報(bào)酬率20％
C.甲投資人的期望報(bào)酬率22.4％
D.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為28％
A.最低的預(yù)期報(bào)酬率為6％
B.最高的預(yù)期報(bào)酬率為8％
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15％
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10％
最新試題
A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點(diǎn)的是（）。
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
計(jì)算A與B方案的期望報(bào)酬率；
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）
判斷A和B方案哪個(gè)好？
有一項(xiàng)年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；