多項(xiàng)選擇題A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A.兩種證券的投資組合不存在無(wú)效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券


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1.多項(xiàng)選擇題市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度

3.單項(xiàng)選擇題下列事項(xiàng)中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.貨幣政策變化
B.國(guó)家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動(dòng)
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被外資并購(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。

A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢

最新試題

甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中，正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資決策中用來(lái)衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；

題型：?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

計(jì)算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；

題型：?jiǎn)柎痤}

貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

遞延年金具有如下特點(diǎn)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題