A.歷史波動率是股票歷史價格序列的標(biāo)準(zhǔn)差
B.隱含波動率是股票歷史價格變動幅度序列的標(biāo)準(zhǔn)差
C.理論上，歷史波動率存在波動率微笑
D.理論上，隱含波動率存在波動率微笑
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.11.5元；166%
B.11.55元；66%
C.11元；20%
D.12.5元；10%
A.該策略適用于股票價格較小波動時
B.該策略組合的構(gòu)建方法是：賣出兩份平價認(rèn)購期權(quán)，同時買入價內(nèi)和價外認(rèn)購期權(quán)各一份
C.蝶式認(rèn)購期權(quán)的優(yōu)點(diǎn)是成本小，風(fēng)險低
D.蝶式認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格范圍越小，該組合的獲利能力也越小
A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
最新試題
當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。
青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權(quán)價為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權(quán)價為85元、合約單位為1000的認(rèn)購期權(quán)。若未來股價下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）
二級投資者可以進(jìn)行的個股期權(quán)交易類型包括（）。
對于行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購價差策略？（）
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）
如何構(gòu)建領(lǐng)口策略？
某投資者買進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）
投資者可以通過（）對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險對沖。
客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。
對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若到期日標(biāo)的證券價格為12.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）