單項選擇題有關(guān)資產(chǎn)組合分散化，下面哪些論斷是正確的（）。

A.正確的分散化投資可以減少或消除系統(tǒng)風(fēng)險
B.只有在資產(chǎn)組合中有10~15只以上證券時，分散化投資降低風(fēng)險的效果才比較明顯
C.因為分散化投資降低了資產(chǎn)組合整體風(fēng)險，它必然也會減少組合的收益率
D.一般來說，當(dāng)更多的股票加入資產(chǎn)組合中時，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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1.單項選擇題某只股票的非系統(tǒng)風(fēng)險（）。

A.在一個成長中的市場中會較高
B.是由這家公司特有的因素決定的
C.依賴于市場變動率
D.不能通過分散化消除
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題

股票A和股票B的概率分布如下：

假設(shè)有最小方差資產(chǎn)組合G，則它的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）。

A.10%，1.05%
B.9%，2%
C.10%，3%
D.9%，1.05%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題N種風(fēng)險證券組合的有效組合（）。

A.由收益率最高的證券組成，不考慮它們的標(biāo)準(zhǔn)差
B.對給定風(fēng)險水平有最高的預(yù)期收益率
C.由最低標(biāo)準(zhǔn)差的證券組成，不考慮它們的收益率
D.有最高風(fēng)險和收益率
E.無法確定

5.單項選擇題考慮兩種有風(fēng)險證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

A.證券的相關(guān)系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多
B.證券的相關(guān)系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關(guān)
C.資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴于證券的相關(guān)性
D.a和b
E.a和c