問答題1單位股票今天的價格為10.00美元，并且每3個月將有1美元的收益。無風險利率為3%。那么，在6個月后交割的此股票遠期合約的價格是多少？
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對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題
遠期類工具是權利和義務對稱型的。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題