單項(xiàng)選擇題為了估算出某個(gè)特定的股票投資組合對(duì)整體市場(chǎng)表現(xiàn)的反應(yīng)，一個(gè)交易員應(yīng)該使用投資組合的（）

A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量
D.VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值


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2.單項(xiàng)選擇題在對(duì)沖交易中，衍生工具比現(xiàn)金工具通常具有以下優(yōu)點(diǎn)，除了（）

A.較低的資本支出
B.較低的交易成本
C.較低的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.較低的資金要求

3.單項(xiàng)選擇題Delta通過(guò)測(cè)量（）在期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮重要的作用。

A.期權(quán)價(jià)值隨標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率變化的變化率
B.期權(quán)價(jià)值對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變化的敏感性
C.期權(quán)價(jià)值隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的變化率
D.期權(quán)價(jià)值對(duì)時(shí)間推移的敏感性

5.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)陳述正確表述了客戶(hù)貸款及銀行間貸款的主要區(qū)別？（）

A.客戶(hù)的信用不如銀行，因此客戶(hù)貸款的平均收益較高
B.客戶(hù)貸款的久期比銀行間貸款的久期短
C.客戶(hù)貸款比銀行間貸款更容易出售
D.銀行間貸款比商業(yè)貸款更加個(gè)性化

最新試題

張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)估算大約為800萬(wàn)美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬(wàn)美元，短期融資成本為60萬(wàn)美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說(shuō)明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了幫助客戶(hù)對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開(kāi)放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面的哪個(gè)陳述說(shuō)明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題