A.靜態(tài)模型只在銀行面臨流動性問題后給出流動性估算
B.靜態(tài)模型只能預測幾天
C.靜態(tài)模型不包括零售和非零售存款之間的差異
D.靜態(tài)模型不包括不確定性分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政府債券市場
B.從央行借款
C.銀行間市場
D.回購和證券化
A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風險也較集中
B.互助儲蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風險較獨立
C.所有有國際分支機構的銀行之間，風險在交易暴露的基礎上廣泛分布
D.有國際業(yè)務的區(qū)域銀行之間，風險依賴于特定衍生品交易
A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國際金融期貨期權交易所
A.商品市場比債券市場的流動性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
最新試題
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
一家大型金融機構的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內生流動性風險（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。