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問答題考慮同一股票的期貨合約、看漲期權(quán)和看跌期權(quán)交易，該股票無紅利支付。三種合約到期日均為T，期權(quán)執(zhí)行價格都為X，期貨價格為F。證明如果X＝F，則看漲期權(quán)價格等于看跌期權(quán)價格。利用平價條件來證明。

參考答案：

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1.問答題假定標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)的值為950點(diǎn)，如果一年期的國庫券利率為6%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指的預(yù)期紅利為2%。一年期的期貨價格是多少？

參考答案：

2.問答題 一資產(chǎn)組合經(jīng)理怎樣使用金融期貨來規(guī)避下列情況下的風(fēng)險？
a.你有一個相對流動性較差的并準(zhǔn)備出售的債券大頭寸。
b.你從你持有的一種國債獲得一大筆收益，并想將該國債售出，但你卻想將這筆收益延遲到下個納稅年度。
c.你將在下個月收到你的年終獎金，你想將它投資于長期公司債券。你認(rèn)為現(xiàn)在出售的公司債券的收益相當(dāng)吸引人，但你很擔(dān)心此后幾周內(nèi)債券的價格可能會上升。

參考答案：A.賣空國庫券期貨來抵補(bǔ)利率風(fēng)險。如果利率上升，債券的損失會從期貨的收益中抵補(bǔ)。
B.同樣，賣空國庫券期貨將抵...

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3.問答題你的分析結(jié)果使你相信股市會大幅上揚(yáng)，但市場對這一情況并不了解。你會怎樣做？

參考答案：隨著S上升，F(xiàn)也上升。你應(yīng)該買入期貨。期貨多頭比買入股票更好，因?yàn)槟憧梢岳帽ＷC金來購買的優(yōu)勢。

4.問答題 下列說法是對還是錯？為什么？
a.其他條件均相同，股利收益高的股指期貨價格要大于股利收益低的股指期貨。
b.其他條件均相同，股利β值高的股票的期貨價格要高于β值低的股票的期貨。
c.標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨合約的空頭頭寸的β值是負(fù)數(shù)。

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5.問答題賣空一資產(chǎn)與空頭期貨頭寸的現(xiàn)金流有何區(qū)別？

參考答案：

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