單項(xiàng)選擇題一個(gè)6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為35美元?，F(xiàn)在的股價(jià)為43美元，期權(quán)溢價(jià)為12美元。如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，那么對(duì)于同種股票，相同實(shí)施價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)的價(jià)值是（）。

A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元


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4.單項(xiàng)選擇題如果期權(quán)賣(mài)方準(zhǔn)備利用德?tīng)査堤灼?，則他很有可能（）。

A.在市場(chǎng)下滑時(shí)賣(mài)出
B.在市場(chǎng)上升時(shí)買(mǎi)進(jìn)
C.a和b
D.在市場(chǎng)上升、下滑時(shí)都賣(mài)出
E.在市場(chǎng)上升、下滑時(shí)都買(mǎi)進(jìn)

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)布萊克-舒爾斯的期權(quán)價(jià)格模型做經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，（）。

A.檢驗(yàn)結(jié)果表明，模型的價(jià)值與期權(quán)交易時(shí)的價(jià)格有很高的一致性
B.檢驗(yàn)結(jié)果表明，模型評(píng)估趨向于高估盈利期權(quán)，低估虧損期權(quán)
C.檢驗(yàn)結(jié)果表明，由于過(guò)早在分紅股票上實(shí)施美式期權(quán)，可能導(dǎo)致定價(jià)失誤
D.a和c
E.ab和c