yy玄幻小说排行榜完本,盗墓笔记第二季

問答題 根據(jù)下列資料，分別畫出下面期權(quán)到期時(shí)的損益圖：
（1）買進(jìn)一個(gè)看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30元，期權(quán)費(fèi)為8元。
（2）賣出一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為50元，期權(quán)費(fèi)為15元。

參考答案：

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1.問答題東富龍股票現(xiàn)價(jià)為100元，6個(gè)月看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為100元，期權(quán)價(jià)格為10元。100000元投資有三種選擇：①購買股票1000股；②購買100份期權(quán)合約；③10000元購買10份期權(quán)合約，90000元投資6個(gè)月付息2%的貨幣市場基金。若6個(gè)月后股價(jià)可能為80元、90元、100元、110元和120元。問三種選擇的收益率分別是多少？

參考答案：①購買1000股股票到期時(shí)的收益率為：（1000×股票市價(jià)-100000）/100000；
②購買100份期權(quán)...

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2.問答題在2016年11月7日，50ETF購12月2250=0.0946，50ETF沽12月2250=0.0248，當(dāng)日50ETF收盤價(jià)=2.330，上海同業(yè)拆借年利率=3.04%。用上面的數(shù)據(jù)驗(yàn)證看漲—看跌平價(jià)定理，并分析是否可以套利。

參考答案：

根據(jù)上面計(jì)算有故可以套利。但在實(shí)踐中，是否可以套利，還要扣除各種交易費(fèi)用。

3.問答題現(xiàn)在是6月8日，某股票價(jià)格為65元，其三個(gè)月后到期執(zhí)行價(jià)格為64元的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格分別為5.8元和3.8元。試計(jì)算：①當(dāng)你認(rèn)為未來三個(gè)月該股票很可能上漲時(shí)，你可以買入看漲期權(quán)或賣出看跌期權(quán)。當(dāng)股票未來價(jià)格達(dá)到66元、69元、72元、75元和78元時(shí)，你在兩種策略下各自的利潤，并回答兩種策略各自適合什么情況。②當(dāng)你認(rèn)為未來三個(gè)月該股票很可能下跌時(shí)，你可以賣出看漲期權(quán)或買入看跌期權(quán)。當(dāng)股票未來價(jià)格達(dá)為50元、53元、56元、59元和62元時(shí)，兩種策略各自的利潤，并回答兩種策略各自適合什么情況。

參考答案：①根據(jù)看漲期權(quán)買方利潤=股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格-看漲期權(quán)費(fèi)用，看跌期權(quán)賣方利潤=看跌期權(quán)費(fèi)用，可將兩種策略在不同市場價(jià)格下的...

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4.問答題 你在2016年5月30日預(yù)期市場上漲，融資買入50ETF或買入50ETF購12月2050。若可用資金為20000元，5月30日和7月12日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價(jià)格如下表，假設(shè)融資保證金比例為100%，你以50ETF、50ETF期權(quán)當(dāng)天中間價(jià)格成交，試分析兩種策略從5月30日到7月12日的收益率。

參考答案：①6月11日融資后有資金40000元，以2.08元的價(jià)格買入19200股50ETF，7月12日以2.212元價(jià)格賣出，盈...

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5.問答題 你在2015年6月11日預(yù)期市場下跌，賣空50ETF或買入50ETF沽9月。若可用資金為20000元，6月11日和7月9日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價(jià)格如下表，假設(shè)融券保證金比率為50%，你以股票、期權(quán)當(dāng)天中間價(jià)格成交，試分析兩種策略從6月11日到7月9日的收益率。

參考答案：①6月11日賣空50ETF，可以賣出價(jià)值40000元的50ETF，賣出價(jià)格為3.307元，賣出數(shù)量為12000份（取整數(shù)...

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