個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(xí)(2019.08.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)某股票目前的價格為52元，張先生原先持有1000股該股票，最近他買入三份行權(quán)價為50元的該股票認(rèn)購期權(quán)，期權(quán)的dalta值為0.1，同時買入一份行權(quán)價為50元的認(rèn)沽期權(quán)，該期權(quán)的delta值為-0.8，兩種期權(quán)的期限相同合約單位都是1000，那么張先生需要（）才能使得整個組合的Delta保持中性。

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2 假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最近接近于（）元。

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3 某投資者以1.15元（每股）買入一個行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，以1.5元（每股）買入一個行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，并以1.3元（每股）賣出兩個行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，構(gòu)成了一個蝶式策略組合。該策略的盈虧平衡點為（）元。

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4 期權(quán)投資組合Vega指的是（）。

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5 假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。

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6 假設(shè)市場上某股票的價格為28元，無風(fēng)險利率為0，行權(quán)價為30元、一個月后到期的認(rèn)沽期權(quán)價格為2.5元，于是相同行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)的價格為（）元。

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7 賣出股票認(rèn)沽期權(quán)的最大收益是（）。

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8 下列關(guān)于備兌開倉和賣出開倉的敘述錯誤的是（）。

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9 目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。

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10 認(rèn)購期權(quán)義務(wù)股票倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。

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