期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）

2 當金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）

3 金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。

4 運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。

5 金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

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