單項選擇題金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
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1.單項選擇題運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
多頭認購期權(quán)的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。
題型：判斷題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）
題型：單項選擇題
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
題型：判斷題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標準美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
題型：單項選擇題
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。
題型：單項選擇題
期權(quán)中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題