A.明確風(fēng)險因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小
D.了解風(fēng)險因子之問的相互關(guān)系
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A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
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D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險度量，這些因素包括（）。
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
情景分析中的情景包括（）。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）