基金從業(yè)投資組合管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.03)

來源：考試資料網(wǎng)

1 有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。

2 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的描述，錯(cuò)誤的是（）。

3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假定條件中，（）意味著每個(gè)投資者都不能對(duì)市場定價(jià)造成顯著影響，他們都是價(jià)格接受者。

4 下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響表述正確的是（）。

5 證券X的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%；證券Y的期望收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為27%，如果這兩個(gè)證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為（）。

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