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每日一練
章節(jié)練習
金融工程問答題每日一練(2020.06.05)
來源:考試資料網
1.問答題
某投資者某日在大連商品交易所開倉買進9月份玉米期貨合約10手,成交價格2300元/噸,當天平倉5手合約,成交價格2330元/噸,當日結算價格2290元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天的平倉盈虧、持倉盈虧和當日交易保證金分別是多少?
參考答案:
(1)買進10手,價2300元/噸,平倉50手,價2330元/噸
平倉盈虧5手×10噸/手×(2330-230...
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2.問答題
試述無套利定價原理。
參考答案:
基于相對定價法的原理,衍生證券的價格應該處在一個和標的資產證券價格相對確定的位置,否則就偏離了合理價格。如果市場價格對合...
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3.問答題
什么樣的交易策略可以構造反向的差期組合?
參考答案:
(1)看漲期權的反向差期組合:一份看漲期權多頭與一分期限較長的看漲期權空頭的組合。
(2)看跌期權的反向差期組...
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4.問答題
現(xiàn)在是12月份,某股票價格為20元,期權價格為2元。甲賣出一份該股票的歐式看跌期權,3月份到期,協(xié)議價格為18元,如果期權到期時該股票價格為15元,請問甲在整個過程中的現(xiàn)金流狀況如何?(注:一份期權合約包含100股股票)
參考答案:
12月份收入200元,3月份付出300元。
5.問答題
在CBOE,一種股票期權交易是屬于2月循環(huán)的,那么在4月10日和5月31日將會交易什么時候到期的期權?
參考答案:
4月10日交易的期權包括4、5、8和11月到期的。
5月31日交易的期權包括6、7、8、11月到期的。
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