金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.05.30)

來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1.名詞解釋阿羅-德不魯證券
參考答案:阿羅-德不魯證券指的是在特定的狀態(tài)發(fā)生時(shí)回報(bào)為1,否則回報(bào)為0的資產(chǎn)。
參考答案:(1)看漲期權(quán)的反向差期組合:一份看漲期權(quán)多頭與一分期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)空頭的組合。
(2)看跌期權(quán)的反向差期組...