A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最遠(yuǎn)離橙子最終的收獲期
D.通過壁壘互換談判一個信貸額度
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A.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報接收方需要承擔(dān)建立一個股權(quán)頭寸交易時的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似，總回報接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加
A.二元期權(quán)
B.價差期權(quán)
C.選擇者期權(quán)
D.復(fù)合期權(quán)
A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險度量
D.VaR風(fēng)險價值
A.德意志銀行
B.巴克萊銀行
C.花旗銀行
D.瑞銀集團(tuán)
最新試題
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標(biāo)準(zhǔn)化的計算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）