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現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：r_t=β₀+β₁r_mt+μ_t；其中：r表示股票或債券的收益率；r_m表示有價(jià)證券的收益率（用市場指數(shù)表示，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）；t表示時(shí)間。在投資分析中，β₁被稱為債券的安全系數(shù)β，是用來度量市場的風(fēng)險(xiǎn)程度的，即市場的發(fā)展對公司的財(cái)產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個(gè)月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），市場指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場有價(jià)證券指數(shù)。

對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式S_t=α+βY_t+μ_t使用美國36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計(jì)模型，括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差：

對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式S_t=α+βY_t+μ_t使用美國36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計(jì)模型，括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差：

對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式S_t=α+βY_t+μ_t使用美國36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計(jì)模型，括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差：

對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式S_t=α+βY_t+μ_t使用美國36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計(jì)模型，括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差：