A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
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A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
A.風(fēng)險有限，收益有限
B.風(fēng)險有限，收益無限
C.風(fēng)險無限，收益有限
D.風(fēng)險無限，收益無限
A、股價向任何方向變動，都可能從中獲益
B、風(fēng)險可控，具有上限
C、如果股價波動率較大，潛在收益無上限
D、可以獲得權(quán)利金收入
A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票
A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
最新試題
賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。