A.跨式策略成本較高，勒式策略成本較低
B.跨式策略是由兩個行權(quán)不同的認沽和認購期權(quán)構(gòu)成的
C.勒式策略是由兩個行權(quán)相同的認沽和認購期權(quán)構(gòu)成的
D.跨式策略使用于股價大漲大跌的行情，勒式策略適用于股價波動較小的行情
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A.行權(quán)價為10元、5天到期的認購期權(quán)
B.行權(quán)價為15元、5天到期的認購期權(quán)
C.行權(quán)價為10元、90天到期的認沽期權(quán)
D.行權(quán)價為15元、5天到期的認沽期權(quán)
A.0
B.0.81
C.1
D.2
A.50000
B.21000
C.23000
D.10000
A.22000
B.20000
C.5500
D.2000
A.32
B.30
C.28
D.2
最新試題
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。