A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
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A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格+權(quán)利金
D、股票價格變動差-權(quán)利金
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95
A、買入較低行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較低行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，遠(yuǎn)月的較低行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)
A、買入600股標(biāo)的股票
B、賣空600股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票
最新試題
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。