A.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)沽期權(quán)
B.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
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A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
A、3310
B、3300
C、3400
D、5000
A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時(shí)間的影響越大
B、gamma值越大說(shuō)明標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說(shuō)明無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說(shuō)明波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
A、{結(jié)算價(jià)+Max（25%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價(jià)+Max[25%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
C、{結(jié)算價(jià)+Max（15%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價(jià)+Max[15%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
下列希臘字母中，說(shuō)法不正確的是（）。
以2元賣(mài)出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣(mài)出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
客戶(hù)必須保持其交易帳戶(hù)內(nèi)的最低保證金金額，稱(chēng)為（）。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。