A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
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A.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格高于行權(quán)價(jià)可以獲得更多的收益
B.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)越多，可以獲得更多的收益
C.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格高于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
D.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
A、虧損1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
A、股價(jià)適度上漲
B、股價(jià)大跌大漲
C、股價(jià)適度下跌
D、股價(jià)波動(dòng)較小
A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
最新試題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請計(jì)算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。