A、39.16元，41.84元
B、38.66元，41.34元
C、36.84元，44.16元
D、36.34元，43.66元
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A、凈支付權(quán)利金，無限
B、凈支付權(quán)利金，有限
C、無限，無限
D、以上都不對
A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票
A、相較實值期權(quán)和虛職期權(quán)，平值期權(quán)theta的絕對值更大
B、虛值期權(quán)的gamma值最大
C、對一認購期權(quán)來說，delta在深度實值時趨于0
D、平值期權(quán)Vega值最大
A、-18000元
B、-8000元
C、-2000元
D、2000元
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
最新試題
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為：認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。