A、0
B、1
C、2
D、3
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A、購買認購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權(quán)，出售股票，并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權(quán)，賣出股票，并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
A.實值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
A.買賣雙方均必須繳納保證金
B.買賣雙方均不強制繳納保證金
C.賣方必須繳納保證金，買方無需繳納保證金
D.賣方無需繳納保證金，買方必須繳納保證金
A、必須持有標(biāo)的股票
B、持有股票即可，不一定是標(biāo)的股票
C、不必持有標(biāo)的股票
D、以上說法都不正確
A、賣出800股股票
B、買入800股股票
C、賣出400股股票
D、買入400股股票
最新試題
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為：認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風(fēng)險對沖（）。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。