A.30國(guó)集團(tuán)推廣VaR模型
B.1995年12月美國(guó)證券交易委員會(huì)發(fā)布的加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)披露建議要求
C.美國(guó)證券交易委員會(huì)頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定
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A.歷史
B.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機(jī)數(shù)模擬
A.成分組成
B.概率
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.未來(lái)?yè)p益
A.局部估值法
B.德?tīng)査?正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%
A.名義值法
B.敏感性法
C.波動(dòng)性法
D.VaR法
最新試題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買(mǎi)賣(mài)股票的手?jǐn)?shù)。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱(chēng)性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱(chēng)性以及在稅收方面的不對(duì)稱(chēng)性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿(mǎn)足的特定融資需要，降低融資成本。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
在股指期貨中，賣(mài)出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨合約的套期保值行為。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）