您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股票選擇能力
B.時機選擇能力
C.市場選擇能力
D.交易價格選擇能力
A.夏普指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.標準普爾指數(shù)
A.現(xiàn)金比例變化法
B.成功概率法
C.二次項法
D.雙貝塔方法
A.CAPM的有效性問題
B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差
C.基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變
D.以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
A.夏普指數(shù)越大，績效越差
B.夏普指數(shù)越大，績效越好
C.資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調(diào)整的是全部風(fēng)險
最新試題
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）